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国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书摘要(2019

[时间:2019-11-15 10:23来源:未知作者:admin浏览:]

  水果奶奶开奖结果泸州叙永消委会牵头线上聚爱心 线斤建国后一次封军衔有多少个大将中将少将。国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中

  国证监会 2018 年 3 月 14 日证监许可[2018] 463 号文注册募集。本基金基金合同已

  于 2018 年 8 月 1 日正式生效。经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,国

  投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金于 2019 年 3 月 13 日发布《关于国投

  瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公

  告》,自 2019 年 3 月 14 日起增设 C 类基金份额,本基金的原有基金份额全部自动

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操作风险、其他风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

  基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2019 年 11 月 13 日,其中投资组合报

  告与基金业绩截止日期为 2019 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。

  本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本招募说明书摘要(2019 年 11月更新)进行了复核。

  叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国

  家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限公司副董事长。

  李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。

  王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限公司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融资部主管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经理级总监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通证券股份有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保所任职。

  韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。

  王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。

  史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董

  事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。

  龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

  邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。

  卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

  张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

  冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。

  杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投资部一级投资经理。

  王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。

  刘凯先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长,招商基金管理有限公司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资项目经理。

  王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,六开彩开奖现场直播,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,内蒙古哲盟交通规划设计院。

  张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券有限公司营业部总经理助理。

  袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。

  王明辉先生,督察长兼董秘,中国籍,南开大学经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事,曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

  章国贤先生,首席信息官,中国籍,浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监,深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发工程师、项目经理。

  殷瑞飞,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士。11 年证券

  从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011 年 6 月加入国投瑞银基

  指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月 25 日担

  任国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013 年

  9 月 26 日起担任国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理,2013 年

  10 月 26 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金

  经理,2014 年 7 月 24 日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

  基金经理,2018 年 8 月 1 日起兼任国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金

  基金经理,2019 年 6 月 11 日起兼任国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银

  行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,

  服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2019 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  (2)书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  (3)书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A座 17 层

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

  住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A座 17 层

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

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  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

  住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

  办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

  本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500 指数为基金的标的指数,结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,在跟踪指数的基础上调整投资组合,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配

  本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。

  本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。

  首先,通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个方面对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。

  其次,利用“组合优化模型”,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,构造风险调整后的最优投资组合。

  本基金股票组合根据所跟踪的中证 500 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

  根据指数编制规则,当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。

  根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

  根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

  1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

  2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

  6、对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。

  本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%。

  由于本基金为指数增强型基金,所跟踪的标的指数为中证 500 指数,因此本基

  金采用上述业绩比较基准。中证 500 指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及

  总市值排名前 300 名的股票后,总市值排名靠前的 500 只股票组成,综合反映中国A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

  由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,调整标的指数和业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

  (1)本基金投资的前十名证券中,持有“凯乐科技”市值 1,672,500 元,占基

  金资产净值 0.70%。根据湖北凯乐科技股份有限公司 2019 年 9 月 10 日公告,凯乐

  科技因开展重大事项未及时披露,被上海证券交易所采取责令改正的纪律处分,并通报中国证监会、记入上市公司诚信档案;本基金投资的前十名证券中,持有“闻泰科技”市值 2,219,666 元,占基金资产净值 0.92%。根据闻泰科技股份有限公司

  2019 年 8 月 16 日公告,闻泰科技因未及时披露公司重大事项被上海证券交易所采

  基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,该公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同

  注:1、本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于

  80%,因此本基金选择了市场代表性较好的中证 500 指数作为本基金的投资业绩评价基准,

  本基金具体业绩比较基准为“中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)

  3、本基金于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类基金份额,上表本基金 C 类基金份额报告

  (5)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%,销售服务费计提的计算 公

  C 类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人服务费等。

  本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提,计算方法如下:

  支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 50,000 元(即每季度指数许可使用费累计不足 50,000 元的按照 50,000 元收取),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算该季度标的指数许可使用费的收取下限。

  如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新的招募说明书中列示。

  上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(5)-(11)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本基金申购采用金额申购的方式。本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额在申购时不收取申购费用(但本基金从 C 类基金资产中计提销售服务费)。

  (注:对于申购金额在 500 万元(含)以上的投资人,适用固定金额申购费)

  对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基

  金财产;对持续持有 A 类基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,

  将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有 A 类基金份额长于 3 个月但

  少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有 A 类基金份额长于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金采用“份额赎回”方式,A 类和 C 类基金份额赎回金额的计算公式为:

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠,并履行必要的报备和信息披露手续。

  6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,基金管理人和基金托管人协商一致且在履行适当程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关费用。

  基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2019年3月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

  4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有代销机构的信息,增加了新增代销机构的概况。

  5、在“七、基金份额的申购与赎回”部分,更新了本基金 C 类份额申购、赎回、转换、定期定额业务开始日及业务办理时间,新增了本基金 C 类份额申购费用与赎回费用相关信息。

  8、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,更新了客户服务中心的人工坐席服务时间。

  9、在“二十一、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

  10、根据基金合同修订内容的相应更新:根据 2019 年 3 月 13 日披露的“关于

  国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告”文件,对本招募说明书相应内容进行更新。

  11、根据 2019 年 11 月 13 日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下

  部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告”文件,对本招募说明书相应内容进行更新。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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